Список проголосовавших за комментарий "«Вот и получается, что стремиться «укладываться» рынку между страйками прям под экспирацию – нормальное рыночное явление.» (Ц)<br/> <br/> Ув. Всемирнов Алексей (Lemmy), написано вроде неплохо, а вот итоговый вывод, на мой взгляд, более чем спорный. <br/> В реальности экспирации иногда проходят «посередине», иногда смещены в ту или иную сторону на тысячу-полторы от страйка, а нередко наоборот проходят в непосредственной близости от него. Во всяком случае в опционах на RI (ведь именно они у Вас в примере).<br/> Кроме того, с учетом введения биржей в ближайшее время в действие опционов на промежуточные страйки (с шагом 2500 пп), вся предыдущая статистика (даже если ее набирать и анализировать), теряет всяческий смысл, т.к. с уменьшением шага вдвое сама ситуация и распределение ОИ в страйках, без сомнения, подвергнутся существенным изменениям."