Список проголосовавших за комментарий ":(((<br/> «Фестиваль неслыханной щедрости»…<br/> 10% в <br/> FeeRate = min [FixFeeRate; max (MinFeeRate; Premium*10%)]<br/> это, по сути, всего лишь иллюзия того, что пошли на встречу просьбам трейдеров.<br/> Ведь, если говорить про опционы на индекс, то 4 рубля = 6.6 пункта. То есть, снижение будет наблюдаться при премиях 60 пунктов и ниже. Много вы торгуете опционами ценой 20-30 пунктов, чтобы хоть как-то почувствовать на себе эту немереную благодать? Вместо 10% должно стоять 1%, даже 2% уже перебор.<br/> <br/> А с индексом волатильности вообще демонстрация полного непонимания, что происходит. Нельзя вводить «максимально приближенную к современным международным стандартам» методику, пока в месячных опционах не то что за 2 месяца, но даже за 35-40 дней до экспирации практически нет жизни. Кому интересно смотреть (не говорю уже про «торговать») волатильность серии, в которой проходит 10 сделок по 5 лотов в день? Поэтому единственный правильный путь — сначала расторговать второй месяц, а потом менять методику. Но «мы пойдем другим путем»…<br/> Грустно…"