Список проголосовавших за комментарий "<a href="/profile/dolgo/" title="dolgo">Стас Бржозовский</a>, «между своим мнением и мнением рынка нужно искать всегда и во всем что то среднее»<br/> <br/> — суть вопроса не в мнении рынка, а в том, что дельта меняется по IV опциона, а фин.результат от дельта-хеджирования при реальной реализованной волатильности. IV опциона как бы показывает какая волатильность предположительно реализуется за период. Но реализуется она всегда по разному, сначала может быть высока, потом снизится, потом опять вырастет. Если я буду ориентироваться на IV, по при высокой RV, выше IV в моменте, или наоборот RV<IV в моменте, я буду, как-бы, неправильно хеджить дельту.<br/> <br/> Тот способ по которому я считал RV, на длительных интервалах дает одинаковый с IV результат (по дельта хеджу), но в отдельные моменты значительно лучше по RV. Я ищу способ рассчитать IRV исходя из своего варианта дельта-хеджа. Возможно результат будет лучше. А пока торгую как и раньше."