Список проголосовавших за комментарий "Мы как-то захотели отказаться от модельности вообще… перешли к распределениям. распределения укладываться в известные не захотели… пляшем от логнормального к вейбулу или к смеси.<br/> смесь — не хорошо, много параметров.<br/> посчитали моменты <br/> E,D,As,Ex…<br/> А вот дальше никуда не уехали… небольшой сдвиг в значениях дает большой сдвиг в ценах. плюс эффект времени. плюс короткая линейка — погрешность в расчете плотности. плюс по 4м моментам не выразить обратно в плотность…<br/> <br/> плюнул на это пошел готовиться к 2х недельным опционам=)"