Список проголосовавших за комментарий "Евгений (jk555), <br/> — по поводу skew — ну, я читаю то, что написано :). Поскольку то, как именно добавлен skew, не написано, то домысливаю, как могу. Может, здесь и не смог :).<br/> — Рыночная цена риска и премия за риск более менее являются синонимами, как мне кажется. У Халла, насколько я помню, все же используется термин market price of risk. <br/> — По поводу наличия премии у продавцов опционов — мне кажется, надо просто считать. Ну, кстати, совсем грубо это можно увидеть и примитивно наложив график индекса волатильности на график какой-нибудь HV (ну, месячной, например). Только RTSVX, наверное, нужно немного уменьшить (процентов на 5-6 у меня получалось в той презентации, что я выше упоминал). Ну, или уж дельта-хедж прогнать по всем правилам. Но это посложнее, да."