Список проголосовавших за комментарий "Андрей Агапов, «skew, введенный в улыбку, как-то оказался просто skew».<br/> -Возможно я неверно излагаю мысли. Что значит оказался просто skew? Можно назвать это функцией волатильности? Т.е. то, как меняется волатильность при движении вниз?<br/> «путы выше просто за счет (в среднем) роста волатильности при падении» <br/> — ну это и есть риск. Нет?<br/> «Понятие «рыночная цена риска» <br/> — про это не понял.<br/> »потому что страховые компании хотят платить сотрудникам и иметь прибыль"<br/> — стоимость затрат на хеджирование разная у разных участников. Если IV будет ниже RV, то я заработаю. Я хочу заработать больше, поэтому я стараюсь продать дороже, т.е. когда есть спрос и IV растет.<br/> «у меня нет уверенности, что в биржевых ценах есть эта самая премия за риск.»<br/> -это очень интересно, нужно подумать."