Список проголосовавших за комментарий "Андрей Агапов, «в самой модели, кстати, при соблюдении ограничений на параметры волатильность в ноль не уходит — в отличие от ее реализации с дискретным шагом»<br/> Да в учебниках много написано… И не надо мне про эти ограничения. 2*каппа*тэта>сигма^2? Под такие ограничения не попадут параметры которые вы получите к примеру аппроксимируя цены опционов S&P. А те параметры которые будете брать посередине между теми которые в рынке и тем которые получите к примеру и метода правдоподобия — всё равно не попадут. Так что по поводу учебников или оригинала Хестона — не работают эти ограничения или модель надо уточнять"