Список проголосовавших за комментарий "OlegKupriyanov, о, начался жесткий хардкор!<br/> Мне не очень понятно, почему у вас получается такая маленькая возвратность к среднему при низкой волатильности. VIX болтается ниже среднего годами — какие 2-3 месяца возвратности?<br/> Второе замечание по поводу спуска в ноль при Монте-Карло. Это из разряда «либо крестик снять, либо трусы надеть» — зачем монтекарлить модель, в которой есть явные формулы цен опционов? (в самой модели, кстати, при соблюдении ограничений на параметры волатильность в ноль не уходит — в отличие от ее реализации с дискретным шагом) <br/> С другой стороны, если вы к примеру прайсите экзотику и вам нужны Монте-Карло, зачем использовать эту модель? Вам ведь все равно, что генерировать — ну, генерируйте не волатильность, а ее логарифм! Да, будет уже не модель Хестона, но вам для Монте-Карло-то не все равно?"