Список проголосовавших за комментарий "Андрей Агапов, что вы имеете в виду под кластеризацией волатильности? Возможно вы имеете в виду под этим среднее волатильности и скорость возвращения к среднему или какую-то более сложную другую динамику? <br/> Насколько мне известно динамику волатильности примерно описана всегда либо «что-то из динамики» + степенная функция волатильности, либо просто степенная функция волатильности. Кластеризацией это рука не поднимется назвать"