Список проголосовавших за комментарий "Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab, <br/> <br/> Ну так «глубоко» я уже не «копал». У нормального распределения все эти параметры выражаются через стандартное отклонение, т. е. являются нелинейными функциями от него. У еще целого ряда известных распределений имеет место такое же свойство — существует такой параметр. Так вот получается, что все такие распределения «летят в топку», вместе со стационарными (!) моделями «волатильности» без смещения."