Список проголосовавших за комментарий "А. Г., Я вроде уже выше сказал, что данных слишком мало. В общем принято что края — это неизвестность, и лучше их не продавать ибо неограниченный убыток. Иногда выпуклая улыбка была бы более логична имхо, но я такого не видел ещё. Параметров не 1 — их 5 или 6, см. рассчёт формулы улыбки у нас бирже. Каленкович вон в 3 уложился, имхо один хрен, это не такая важная величина, там есть верхняя\нижняя граница, на которых можно говорить о перекупленности\перепроданности, достаточно широкая, между ними пространства нет для фундамента, ммство типа панды только мб.<br/> <br/> Однозначный закон изменения «волатильности» вы не найдёте с наскока, если это вообще реально, а не сплошной рандом. Ибо мало данных. Естественно модель БШ не идеальна, проблема что лучше ничего нет, вернее нет лушче для всех активов на рынке. <br/> <br/> Я уже говорил, имхо случайное блуждание на неликвиде — неадекватно, уровни как цены на которых реально влить объём логичнее, но я не вижу этих моделей и у меня есть лишь намётки их описания."