Список проголосовавших за комментарий "agat50, <br/> <br/> А Блэк-Шоулз не объясняет «улыбку волатильности», а сама «улыбка» уже означает, что для разных страйков рынок по разному смотрит на будущее распределение. Что собственно у меня и получилось из Монте-Карло. Только получилось даже больше — нет и одного параметра, объясняющего связь между IV разных страйков. Только и всего."