Список проголосовавших за комментарий "Александр, это смотря как монте-карлить. я например использовал APARCH — там вола вшита в модель. Но она нужна лишь чтобы совместную динамику цены и волы смоделировать. в итоговорм распределении на экспирации — вола не нужна, чтобы мат ожидание выплаты посчитать «как ни крути» ))"