Список проголосовавших за комментарий "Гусев Михаил(debtUM), суть в том, что нет опционной стратегии, которая бы стабильно работала 10 лет из месяца в месяц.<br/> <br/> С течением времени ломается все: и дельтахеджовые алгоритмы, и даже опционно-арбитражные!<br/> <br/> Я сейчас пришел к тому, что у опционной стратегии должны быть «область эффективности». И когда мы говорим об опционных стратегиях, нужно эту область эффективности выявить, формально описать и проверить.<br/> <br/> Очевидно, например, что область эффективности стратегии «длинный стреддл» — высокая волатильность, а область эффективности стратегии «короткий стреддл» — низкая волатильность.<br/> <br/> Сейчас волатильность низкая, вот все и кайфуют по короткому стредлу -)<br/> <br/> Конечно же я сейчас тоже продаю опционы. Будет высокая волатильность