Список проголосовавших за комментарий "ganjatrader(getstar), не в счёт. мы же о сегодняшнем рынке говорим. чтоб корректно судить о влиянии pomo сейчас — нужно, мне кажется, построить график, по годам, отдельно за 2010, 2011, 2012, 2013 — суммарные returns за все дни когда pomo было, и когда не было. <br/> <br/> а еще лучше % дней когда закрытие было в плюс. и % дней когда закрытие было в минус (по дням когда было pomo и когода не было pomo).<br/> <br/> вот на такую картинку если посмотреть — тогда уже можно было бы судить. может pomo просто волатильность увеличивает. или может на эти средние повлияли какие-нибудь несколько экстраординарных дней.<br/> <br/> в общем среднеарифметические они как бы в этом случае могут вводить в заблуждение ))"