Список проголосовавших за комментарий "Ограничение убытков заменяет ММ? На фьючах так не получится. Если конечно не перекладываться на дальний с возможной потерей(контанго/бэквордация). На бумагах тоже проблема — такая стратегия хороша только для лонга из-за издержек. Вы торгуете на форексе, загрузка счёта на 3-8% с плечом 100 соответствует 300...800%% реального объёма дэпо, что равно 2..7 плечу. Для форекса это действительно низкое плечо. <br/> <br/> На валютных фьючах(+голд, нефть) на фортсе примерно тридцатое плечо, что по вашей системе соответствует загрузке 10...30% от депо. <br/> На бумаги макс плечо (по расчётам математиков комона) не должно быть выше 4. Если применить эту пропорцию к бумажным фьючам (плечо на фортсе х 10) получаем 40% дэпо."