Список проголосовавших за комментарий "all_trade(Светлана_Е.), Не знаю, как прикрепить файл.<br/> Можно прямо отсюда скопировать — лучше, чтобы во время копирования регистр был англ…<br/> Насчет даты из квика — раньше была проблема, что квик затирает старые данные. Сейчас не знаю — решена ли?<br/> Я пользовался старым экспортером. вроде как то получалось.<br/> Называетс так:<br/> QUIK2AMIBROKER_DataPlugin.dll<br/> Положить в папку plugin<br/> Важна версия.<br/> Вообще на сайте все эти роботы есть и в неск вариантах.<br/> ////////// Правила системы ///////////////<br/> // 2 контракта по умолчанию <br/> SetPositionSize(2,4); <br/> SetTradeDelays(0,0,0,0); <br/> SetOption(«AllowPositionShrinking»,0); // Вкл (1) выкл (0)возможность открытия позиции, если денег не хватает <br/> //SetOption(«InitialEquity»,3); // Начальный капитал <br/> SetOption(«AllowSameBarExit»,0); // Вкл (1) выкл (0) возможность выхода на баре входа <br/> SetOption(«ActivateStopsImmediately»,0); // Вкл (1) выкл (0) активацию стопа на баре входа <br/> SetOption(«FuturesMode»,1); // Вкл (1) выкл (0) режим «Тестирование фьючерсов» <br/> SetOption(«ReverseSignalForcesExit»,0); // Вкл (1) выкл (0) вход в противоположную позицию при противп. сигнале <br/> SetOption(«PriceBoundChecking»,1); // Вкл (1) выкл (0) проверку соответствия bp/sp/shp/cp диапазону h-l <br/> //SetTradeDelays(0,0,0,0); // Задержка торгов <br/> SetBarsRequired( 1000, 0 ); <br/> //Проскальзывание<br/> Slpg=Param(«Slpg»,100,0,250,1);<br/> LS=Param(«LS»,0,0,150,5);<br/> //LS=0;<br/> SS=Param(«SS»,0,0,150,5);<br/> //SS=0;<br/> //VOLSY<br/> DiffVol=Param(«DVol»,0.53,0,4,0.01);<br/> //DiffVol=1.5;<br/> //Vol=Ref(H,-1)/Ref(C,-1)*1000-Ref(L,-1)/Ref(C,-1)*1000;<br/> Vol=(H-L)/C*1000;<br/> Flat=Ref(Vol,-1)<DiffVol;<br/> VolOfset=IIf(Flat,Param(«VO»,150,0,500,5),0);<br/> <br/> PerBuy=Param(«PB», 18,2,25,1);<br/> //PerBuy = Optimize(«PB», 3,2,9,1);<br/> //PerBuy=3;<br/> PerSell=Param(«PS», 6,2,25,1);<br/> //PerSell = Optimize(«PS», 6,2,9,1);<br/> //PerSell=6;<br/> //PerSh = Optimize(«PSh», 3,3,6,1);<br/> //PerSh =7;<br/> PerSh=PerSell;<br/> //PerCov = Optimize(«PCo», 8,6,12,1);<br/> //PerCov =3;<br/> PerCov =PerBuy;<br/> Buy=H>(Ref(HHV(H,PerBuy),-1)+VolOfset+LS);<br/> BuyPrice=Ref(HHV(H,PerBuy),-1)+VolOfset+Slpg+LS;<br/> BuyPriceR=Ref(HHV(H,PerBuy),-1)+VolOfset+LS;<br/> Sell=L<(Ref(LLV(L,PerSell),-1)-VolOfset-SS);<br/> SellPrice=Ref(LLV(L,PerSell),-1)-VolOfset-Slpg-SS;<br/> SellPriceR=Ref(LLV(L,PerSell),-1)-VolOfset-SS;<br/> Short=Sell;<br/> ShortPrice=SellPrice;<br/> //Short=L<Ref(LLV(L,PerSh),-1);<br/> //ShortPrice=Ref(LLV(L,PerSh),-1)-Slpg;<br/> Cover=Buy;<br/> CoverPrice=BuyPrice;<br/> //Cover=H>Ref(HHV(H,PerCov),-1);<br/> //CoverPrice=Ref(HHV(H,PerCov),-1)+Slpg;<br/> Equity(1,0);<br/> N=Cum(Buy)+Cum(Short);<br/> //dist = 1*ATR(10); <br/> dist=100;<br/> for( i = 0; i < BarCount; i++ ) <br/> { <br/> if( Buy[i] ) PlotText( «Buy\n@» + BuyPrice[ i ], i, L[ i ]-dist[i], colorBlue ); <br/> if( Sell[i] ) PlotText( «Sell\n@» + SellPrice[ i ], i, H[ i ]+dist[i]*2.5, colorRed ); <br/> //if( Short[i] ) PlotText( «Short\n@» + ShortPrice[ i ], i, H[ i ]+dist[i], colorRed ); <br/> //if( Cover[i] ) PlotText( «Cover\n@» + CoverPrice[ i ], i, L[ i ]-dist[i]*2.5, colorBlue ); <br/> } <br/> <br/> PlotShapes(Buy*shapeSmallUpTriangle,colorBlue,0,L,-10); <br/> PlotShapes(Sell*shapeSmallDownTriangle,colorRed,0,H,-10); <br/> //PlotShapes(IIf(Short,shapeHollowSmallDownTriangle,0),colorRed,0,H,-20);<br/> //PlotShapes(IIf(Cover,shapeHollowSmallUpTriangle,0),colorBlue,0,L,-20);<br/> //Plot(Tr,«Tr»,colorBlack,styleOwnScale);<br/> Plot(HHV(H,PerBuy)+VolOfset+LS,«Buy»,colorBlue);<br/> Plot(LLV(L,PerSell)-VolOfset-SS,«Sell»,colorRed);<br/> //Plot(LLV(BaseSh,PerEMASh),«Short»,colorRed);<br/> //Plot(HHV(BaseCov,PerEMACov),«Cover»,colorYellow);<br/> //Plot(Vol,«V»,colorBlue,32768);<br/> //Plot(Ref(L,-1),«SL»,colorRed);<br/> //Plot(Ref(H,-1),«BL»,colorBlue);<br/> Plot(Equity(1,0),«EQ»,colorYellow,32768);<br/> //Plot(MA(Equity(1,0),150),«EQ»,colorYellow,styleOwnScale,32);<br/> Plot(N,«N»,colorOrange,32768,256);<br/> BuySellL= IIf(BarsSince(Buy) < BarsSince(Sell),1,0); <br/> BuySellS= IIf(BarsSince(Short) < BarsSince(Cover),-1,0); <br/> BuySell= BuySellL + BuySellS; <br/> <br/> //Звук <br/> AlertIf( Buy, «SOUND c:/WINDOWS/Media/notify.wav», «Длинная позиция»,0,1+2+4+8); <br/> AlertIf( Sell, «SOUND c:/WINDOWS/Media/notify.wav», «Выход из длинной позиции»,0,1+2+4+8); <br/> AlertIf( Short, «SOUND c:/WINDOWS/Media/notify.wav», «Короткая позиция»,0,1+2+4+8); <br/> AlertIf( Cover, «SOUND c:/WINDOWS/Media/notify.wav», «Выход из короткой позиции»,0,1+2+4+8); <br/> ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// <br/> //PlotShapes(Buy*shapeDigit1,colorBlue,0,L,-50 ); <br/> //PlotShapes(Sell*shapeDigit2,colorGreen,0,H,50 ); <br/> //PlotShapes(Short*shapeDigit3,colorRed,0,H,35 ); <br/> //PlotShapes(Cover*shapeDigit4,colorYellow,0,L,-35 ); <br/> //PlotShapes(Buy*shapeUpArrow,colorBlue,0,L,-20); <br/> //PlotShapes(Sell*shapeDownArrow,colorGreen,0,H,-20);<br/> //PlotShapes(Short*shapeSmallDownTriangle,colorRed,0,H,-10);<br/> //PlotShapes(Cover*shapeSmallUpTriangle,colorYellow,0,L,-10); <br/> //Plot( Volume, _DEFAULT_NAME(), colorLavender, styleNoTitle | styleHistogram | styleOwnScale | styleThick | styleNoLabel, maskHistogram, 2 ); <br/> TickerID=1; // уникальный для каждого индикатора номер <br/> Ticker=«RIH0_1»; // название бумаги в Амиброкере. На другой бумаге работать не будет <br/> TimeFrame=15; // таймфрейм в минутах. На других таймфреймах работать не будет <br/> Classcode=«SPBFUT»; // код класса бумаги <br/> Seccode=«RIH0»; // код бумаги <br/> Account="***********"; // ваш аккаунт на бирже <br/> Client="********"; // код клиента <br/> Zapis=ParamToggle(«Записывать транзакции в файл?»,«No|Yes»,1);<br/> Lots=Param(«Количество лотов в заявке », 1, 1, 100, 1); // сколько лотов желаете торговать <br/> FileName=«C:/Trans/trans.tri»; // слэши прямые — имя файла с транзакциями для квика <br/> Otstup=0.1; // в процентах. заявка будет выставлена хуже текущей цены на столько процентов <br/> StepPr=5; // минимальный шаг цены контракта <br/> Point=0; // количество знаков после запятой в цене <br/> <br/> Title = StrFormat("{{NAME}} — {{INTERVAL}} {{DATE}} Open %g, Hi %g, Lo %g, Close %g (%.1f%%) {{VALUES}}", O, H, L, C, SelectedValue( ROC( C, 1 ) ) )+<br/> "\n Индикатор, отправляющий сигналы в Quik"+<br/> "\n\\c-1 Система: "+EncodeColor(colorGreen)+_DEFAULT_NAME()+<br/> "\n\\c-1 Инструмент: "+EncodeColor(colorGreen)+Ticker+" ("+Seccode+")"+<br/> "\n\\c-1 Записываются ли транзакции в файл: "+EncodeColor(colorGreen)+WriteIf(Zapis==1,«да»,«нет»)+<br/> "\n\\c-1 Текущая чистая позиция: "+EncodeColor(colorGreen)+Lots*BuySell; <br/> <br/> //Формирование транзакции<br/> procedure savetrifile(stransid,sstr) {<br/> f=fopen(FileName,«r»);<br/> found=0;<br/> if (f) {<br/> while (!feof(f)) {<br/> s=fgets(f);<br/> if (StrFind(s,stransid)>0) {<br/> found=1;<br/> }<br/> }<br/> fclose(f);<br/> }<br/> if (found==0) {<br/> f=fopen(FileName,«a»);<br/> if (f) {<br/> fputs(sstr+"\n",f);<br/> fclose(f);<br/> }<br/> }<br/> }<br/> <br/> function makeandsave(sOper,sOperID,sprice) {<br/> CCS="";<br/> if (Client!="") { CCS=" CLIENT_CODE="+Client+";"; }<br/> transid=StrFormat(«TRANS_ID=%g%g%g%g;»,TickerID,sOperID,LastValue(Ref(DayOfYear(),-1)),LastValue(Ref(TimeNum(),-1)));<br/> str=StrFormat(transid+«PRICE=%1.»+Point+«f;QUANTITY=%g;OPERATION=»+sOper+";CLASSCODE="+Classcode+"; ACTION=NEW_ORDER; TYPE=L; SECCODE="+Seccode+"; ACCOUNT="+Account+";"+CCS,sprice,Lots);<br/> savetrifile(transid,str);<br/> }<br/> <br/> if ((Now(3)==LastValue(DateNum()))AND (BarCount>1) AND Zapis==1 AND(Name()==Ticker)AND(TimeFrame==Interval()/60)AND((Buy[BarCount-1]==1)OR(Sell[BarCount-1]==1)OR(Short[BarCount-1]==1)OR(Cover[BarCount-1]==1))) <br/> {<br/> ifbuy=IIf(Buy[BarCount-1]==1,1,0); <br/> ifsell=IIf(Sell[BarCount-1]==1,1,0); <br/> ifshort=IIf(Short[BarCount-1]==1,1,0); <br/> ifcover=IIf(Cover[BarCount-1]==1,1,0); <br/> if (ifbuy) { <br/> //price=StepPr*int( ((1+Otstup/100)*BuyPriceR[BarCount-1])/StepPr);<br/> price=62500;<br/> makeandsave(«B»,1,price);<br/> }<br/> if (ifsell) { <br/> //price=StepPr*int( ((1-Otstup/100)*SellPriceR[BarCount-1])/StepPr);<br/> price=67500; <br/> makeandsave(«S»,2,price);<br/> }<br/> if (ifshort) { <br/> //price=StepPr*int( ((1-Otstup/100)*SellPriceR[BarCount-1])/StepPr);<br/> price=67500; <br/> makeandsave(«S»,3,price);<br/> }<br/> if (ifcover) { <br/> //price=StepPr*int( ((1+Otstup/100)*BuyPriceR[BarCount-1])/StepPr);<br/> price=62500; <br/> makeandsave(«B»,4,price);<br/> }<br/> }"