Список проголосовавших за комментарий "ra81, «Глазами вроде есть» — это все из области красоты т.е. шашечек. А кто доказал что каналы работают? Быть может человек смотрит каналы, но правильные сделки на самом деле подсказывает чутье. Ведь каналы сами по себе не скажут случился ли пробой канала или это ложный пробои будет отскок?<br/> <br/> Если же хотим ехать и хотим именно дивигренцию, то надо придумать что-то простое и главное с минимальным числом настроечных параметров и на бектестинге выяснить насколько это полезно. Вот как это описано в книге, можете попробовать:<br/> <br/> Логика алгоритма такова: в течение обозреваемого исторического периода (1епЗ) на-<br/> ходят дни с минимальным значением в ценовой серии и в значениях ос-<br/> циллятора. Затем проверяют ряд условий: во-первых, минимум ценового<br/> ряда не должен приходиться на текущий день (т.е. должно начаться повы-<br/> шение), но попадать в пределы прошлых шести дней (т.е. этот провал дол-<br/> жен быть близок к текущему моменту). Минимум в ценовой последова-<br/> тельности должен иметь место не менее чем через четыре дня в последо-<br/> вательности значений осциллятора (глубочайший провал осциллятора<br/> должен опережать глубочайший провал цен). Еще одно условие состоит в<br/> том, чтобы минимальное значение осциллятора не приходилось на пер-<br/> вый день в обозреваемом периоде (т.е. должен быть сформирован мини-<br/> мум). Лучше, чтобы осциллятор был в самом начале обратного движения<br/> (что определяет второй провал как сигнал к покупке). Если все условия<br/> выполнены, то расхождение налицо и отдается приказ на покупку."