Список проголосовавших за комментарий "Положим есть 2 источника сигнала P1(t) и P2(t), причем пусть P1 — абсолютный хаос, а P2(t)=P1(t+dt), dt > 0. С точки зрения радиотехники, есть ли польза от такого сигнала? Едва ли.<br/> А теперь пусть есть два инструмента, у которых цена P1 и P2. Есть ли польза с точки зрения тредера? Да трейдер скажет что это грааль! А почему? А потому, что есть корреляция, которую можно торговать.<br/> Так что проведение аналогий с выделением сигнала — это ИМХО вовсе не взгляд в корень!<br/> <br/> Куда ближе к практике говорить, что поиск выгодных стретегий это есть поиск корреляций между ценами P1(t) и P2(t+dt), где dt <> 0. Последнее очень важно: если один инструмент ходит синхронно с другим — это ничего не дает трейдеру, а вот если синхронно, но с задержкой (dt<>0) — то очевидно как использовать.<br/> В случае если P1=P2, получаем классический трейдинг, когда анализируем 1 инструмент и тогда говорим об автокорреляции. Иначе имеем межрыночный анализ ну или что-то подобное.<br/> <br/> Про многомерность не понял. Ну время и цена