Список проголосовавших за комментарий "Паша возьми книжечку про опционы, тут рекламировали разные и почитай. Буквально если рынок совершает мегарезкие движения чего ожидают игроки? Если рынок телепается на уровне пол года чего ожидают игроки? Дак вот ожидания игроков выражаются в тн подразумеваемой волатильности (я её называю вмененной), а она в свою очередь естественным образом влияет на стоимость опционов. Есть еще историческая волатильность, и формула двух чуваков нобелевских лауреатов Блейка и Шлоуза, опционщики их часто любят вставлять в разговоры по делу и без :) Учись студент, опционщиком станешь :)"