Список проголосовавших за комментарий "Андрей Агапов, Риск купленного опциона в деньгах превышает риск по фьючу только на размер ликвидности в стакане. Разве не так? Биржа это учитывает, т.к. она эту ликвидность видит и спреды онлайн видит. Чтобы это сделать в истории, надо ещё как минимум знать истории стаканов, а как максимум — методику учёта спреда в стакане. (т.к. ГО — это ликвидационная стоимость портфеля при худшем сценарии)"