Список проголосовавших за комментарий "Я прочитал комментарии и пока отвечу на главное замечание: завышение ГО в ряде случаев.<br/> Я много раз подступался к методике биржи, но мне показалось сделать в точности как они — дело для меня неподьёмное. Считать риски по каждому активу, а затем суммировать с учётом спредов, ликвидности, минимальным риском проданного опциона и т.п. Я понял что за разумное время я этого не сделаю, поэтому действительно, я почитал различные методики SPAN, VAR, фортс и попробовал сделать что-то похожее по духу, но более доступное для реализации.<br/> И чтобы можно было ЭТО применять на практике, я решил что пусть лучше ГО будет завышено, чем занижено.<br/> Удивительно что и подгонять ничего не пришлось. Всё получилось очень естественно. Я ещё буду проводить тесты совпадений на реальных портфелях и позже опубликую результаты. Пока могу сразу сказать что на ближних страйках ГО у меня завышается, на дальних оно равно бирже. Это связано с тем что биржа учитывает «минимальный риск проданного опциона» отдельно по опционам, а я считаю пока весь портфель сразу и вынужден сделать этот перекос.<br/> По волатильности:<br/> А почему вам кажется что +50% по воле — это очень круто?<br/> Смотрим на индекс RTSVX. 18 марта 2013г. Low=18,85, High=25,85. Это +37% просто день на вскидку, лень искать уверен что есть и +50%. Что было в авг 2011 я уж не говорю. Падает волатильность медленнее, поэтому взято -45% или даже -40% (буду ещё перепроверять).<br/> Да согласен, методика немного сырая, но раз уж я обещал Евгению что напишу — выложил пока то что есть. Пока что с этим можно работать, потому что тестер на истории уже готов и вообще без ГО его запускать