Список проголосовавших за комментарий "Евгений (jk555), хорошо, проверьте какое будет ГО у портфеля (все декабрь):<br/> Путы:<br/> 110:48<br/> 130:-115<br/> Коллы:<br/> 150:-73<br/> 160:61<br/> 165:24.<br/> <br/> В случае автора, физического смысла в определении ГО нет, просто перемасштабируется график дельты в ГО раз, и определяется худший случай в узком диапазоне, это недоVAR получается, несоразмерные величины. ГО фиксированное, а дельту берете на другом смещении от БА."