Список проголосовавших за комментарий "Евгений (jk555), есть ошибка, рассмотрите портфель состоящий только из фьючерсов или из опционов глубоко в деньгах (у которых маленькая вега), и увидите что по схеме автора ГО будет в 2 раза меньше (т.к. у него основной вклад в изменение ГО дает волатильность, которая аж на 50% больше-меньше, что не совсем правильно, т.к. это подгонка под частный случай)"