Список проголосовавших за комментарий "Андрей Агапов, да все верно, я тоже проверил по 7.5% в каждую сторону нужно отходить, но с дельтой все верно, дельта нейтральная она только в 1 момент на границах она уже не дельта нейтральная, также еще гамма вносит свою лепту, так что simix сделал все по SPAN, только с диапазон ошибся (из-за этого ему так сильно пришлось волатильность подгонять, 50% это слишком много). По моим данным для моего случая надо 3% смещения задавать, то есть около 15% от волы ЦС. но опять же возможно что это и подгонка. так как не факт что на фортсе так считается (на срочке ММВБ да, так считалось, а у фортса свои ноу-хау)"