Список проголосовавших за комментарий "У вас небольшая ошибка в логике. Если посчитать ГО фьючерса как максимальный убыток от центра до наихудшей точки (нижней планки в случае купленного), то максимальный риск окажется равным половине биржевого ГО, поскольку все ГО описывает изменение от верхней планки до нижней, а текущий убыток вы считатете от текущей цены (то есть, середины) до нижней планки.<br/> <br/> Поэтому реально при расчетах используется диапазон от двух планок вниз до двух планок вверх. То есть, при ГО 7.5% вам нужно отложить 7.5% вниз и 7.5% вверх. Тогда максимальная потеря по фьючерсу от текущей точки до наихудшей на исследуемом диапазоне как раз составит 7.5%.<br/> <br/> Насколько мн известно, сценарных точек всего используется 7: центр, описанные 2 границы и каждый отрезок вниз и вверх делится на 3 равные части (то есть, еще по 2 точки на каждой половинке). <br/> Никаких поправок с умножением на дельту биржа не делает, иначе для дельта-нейтральной позиции у вас получатся нулевые риски.<br/> <br/> Также биржа не производит никакого сальдирования между разными базовыми активами. То есть, ГО по позициям в фьючерсах и опционах на Сбербанк, Газпром и индекс РТС просто равно сумме ГО по каждому базовому активу."