Список проголосовавших за комментарий "Да, посмотрел еще раз, Вы просто реализовали SPAN, только Вы аналитически определяете минимум PnL (гамма у Вас внутри сидит), и потом через дельту считаете ГО, в SPANе тоже самое, только через суперпозицию дельты, гаммы и веги изменения профиля в 16 сценариях. Вопрос только в подборе изменения сдвига БА и сдвига волатильностей."