Список проголосовавших за комментарий "Simix, а у меня тут гениальная идея, если все зависит от профиля и от дельты, ну и от вол, почему бы не перейти только к грекам.<br/> дельте, веге, гамме, ванне, вомме. <br/> Нам нужен экстремум по PnL дифференцируем, приравниваем дельту-гамму, определеем S, ну а потом изменения по грекам, через дельту и умножаем на ГО.<br/> Все равно ведь это примерно, а с греками, там наверно посокращается многое, так что может будет даже удобнее."