Список проголосовавших за комментарий "dvoris, фиг его знает, может и устарел. У меня задачи посчитать ГО точно как у биржи — не было.<br/> <br/> Приблизительно считаю так: на указанном в методичке диапазоне смотрю максимальный убыток позы для разных сценариев по воле. Т.е. сначала не меняя IV в используемых страйках. Потом на каждом прибавляя VolatRange. Потом на каждом уменьшаю на VolatRange. Убыток худшего сценария и считаю за ГО."