Список проголосовавших за комментарий "Евгений (jk555), Ага, понял. Ситуация такова.<br/> <br/> 1) У меня есть опционный тестер. Вкратце он описан здесь: <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fanatoly-utkin.livejournal.com%2F5652.html&s=981960051" target="_blank">anatoly-utkin.livejournal.com/5652.html</a><br/> <br/> 2) Ваш метод добычи опционных цен я просто не знал. Так что спасибо за него.<br/> <br/> 3) Я использовал реальные цены опционов в дэйли формате OHLC. Они есть на mfd.ru, причем за все года. Это непростая технология--цены находятся в отдельных файлах и приходится лазить по этим файлам.<br/> <br/> 4) По опыту, простая аппроксимация цены опциона по HV весьма похожа на реальные цены. Поэтому для первой прикидки рекомендую тупо считать цену по HV, период при расчете HV взять в районе 20-30. Затем по БШ с нулевой безрисковой ставкой находится цена опциона и греки. <br/> <br/> 5) Ну и в свете всего сказанного. Не могли бы вы протестировать вашу стратегию на 2007--2013, используя HV для добычи цены опциона? Ну или алгоритм ваш скажите, я сам это сделаю. Поясню свой интерес. Я тестировал в свое время продажу спредов, правда не особо глубоко. Ну и пришел к выводу, что рано или поздно shit произойдет. Хотелось бы побеседовать на эту тему с вами как с квалифицированным человеком."