Список проголосовавших за комментарий "Lafert, ну, ордерлог это первичные самые подробные данные, ничего лучше не найти, так что есть определенный смысл в анализировании именно их, по поводу результатов трудно сказать, я вплотную ордерлогом не очень давно занялся, но к примеру HFT шники на западе получают данные от биржи именно в таком виде, и наверняка там что-то находят )"