Список проголосовавших за комментарий "vlad1024, я на подобные исследования убил довольно много времени. Анализировал и ордерлог, и преобразованные данные по ммвб в ордерлог. Были и свои индикаторы, которые строились по ордерлогу, и аналог футпринта по заявкам, и слежка за сдвигами заявок, и анализ действий ММ по заявкам, которыми он выполняет обязательства (к стати, совсем тупиковый путь, так, как будучи ММ я сравнивал отчеты биржи по сделкам с ММ и своим прогнозам — разница колоссальная), и еще много чего. <br/> <br/> Не знаю, как у Вас, но мне интересные сигналы получить из ордерлога удалось, сделать алгоритм с матожиданием>0 нет.<br/> <br/> По этому использую ордерлог только для моделирования рынка при тестировании страт. К сожалению."