Список проголосовавших за комментарий "Я использую отношение среднегодовой прибыли к максимальной просадке. Можно вместо макс просадки брать средне-арифмитическое 5 макс просадок, а вместо среднегодовой прибыли линейную регрессию, как написано у Куртиса в книге Путь черепах."