Список проголосовавших за комментарий "anatolyutkin, <br/> <br/> да… наверно, неточно выразился…<br/> <br/> Смысл в том, что когда я измерял херста в моменте, то потом оказывалось, что эта величина Н всё равно недостаточно стабильна в будущем. Минимальные покрытия — по ним пробовал измерять с минимальным запозданием, но всё равно оказывается, что предикторские возможности даже тут настолько малы, что и правда, проще уж тогда по скользящим средним.<br/> <br/> ЗЫ<br/> Я почему вообще обратил внимание на фрактальную размерность — у меня общий показатель «подходящести» рынка для моего метода связан с херстом… Это не для сигналов, а для общей оценки рынка…"