Список проголосовавших за комментарий "Опционы — на индекс РТС на внебиржевом рынке. Схемы могут быть разные, важно от какой reference price прайсинг будут делать. Если опционный деск котирует дельту тоже в риск, как и сам опцион, то спред будет очень большой. Поэтому крупному участнику проще часто купить/продать сначала на рынке фьючерс, по дельте эквивалентный той опционной позиции которую он хочет сделать, потом уже зафиксировав с опционным деском четко цену фьючерса, получить более узкий спред по опциону, а затем перевыставить на них дельту в РПС, забрав от них опционы тоже РПС или на внебирже."