Список проголосовавших за комментарий "Cybershot, В 90% случаев на ИНДЕКСЕ волатильность дальних месяцев выше волатильности ближних, а если это наоборот то это только возможный дополнительный профит. Идея же простая я торгую индексом и это надо делать каждый месяц, поэтому открываем каждый месяц новую спред. В случае роста волатильности буду увеличивать вега-отрицательный позы (credit spread, iron condor), а календарей буду делать меньшей (в моем случаи 1-2 пока счет маленький).<br/> <br/> А в целом действительно имеет смысл искать подходящие акции где волатильность ближнего месяца выше волатильности дальних, и уже на такой разности волатильности открывать календарные позиции. Одна проблема нужен нормальный сканер, а кроме как в OptionVue, я не знаю где он есть. Самого OptionVue у меня пока нет, пользуюсь бесплатный ThinkOrSwim."