Список проголосовавших за комментарий "Serik_Naiman, если и симметрично, то в близкой окрестности максимума. <br/> Кстати, если есть достаточно большая выборка из реальных сделок, можно провести анализ с помощью метода Монте-Карло. С учетом связей в ряду последовательных сделок или без учета такой связи. <br/> И совсем несложно будет получить оценку риска (плеча) на сделку исходя из того или иного оптимизационного критерия. Например, максимум результата при ограничении на просадку."