Список проголосовавших за комментарий "вы описали классический пример статистического арбитража фьючерса на индекс против корзины из фьючерсов. Эту тему можно торговать. Надо решить задачу оптимизации по выбору кол-ва контрактов, так как 0.5 фьючерса вы не купите. Самое сложное войти лимит ордерами. В моем решении бид\аск корзины\спреда рассчитывается с заданной ликвидностью (5, 10 и т.д контрактов), поэтому спред строится «реальный», а не по клоузам.<br/> <br/> вот программа, которая это делает<br/> <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fwww.yurikon.net%2Fsynadapter&s=1146024668" target="