Список проголосовавших за комментарий "где-то читал крутую статейку по авторегрессивности на меньших интервалах<br/> оч прикольный там график получается — оч большая коррелированность ростов и падений на тиках и дальше меньше и меньше убывает с увеличением периодов<br/> можно посчитать в принципе для нашего рынка, интересно посмотреть зависимость<br/> <br/> ну и забавно что были и за день у нас падения в 2008 больше чем одно это 7 дневное"