Список проголосовавших за комментарий "Продолжу. Кажется у Р.Винса (может у кого другого, не важно), был описан эксперимент. Взяли группу из n-человек, дали им ТС, и некоторую виртуальную сумму. И такую же группу из n-человек с контр-ТС. Те, если первые покупают — вторые продают. По логике, кто-то должен был оказаться в плюсе, а кто-то в минусе. Но вот размер позиции, профит/стоп, определяли сами игроки. Так вот — обе группы практически слили счета. Вывод — совершенно не важно в конкретном случае, в лонг или шорт вставать. Главное — как управлять деньгами. Ведь из этого эксперимента следует и обратное: при правильном управлении деньгами (ММ) в прибыли могли оказаться также обе группы. Так что важнее — биться о том, куда вставать? Или решать (в рамках сроков торговли) где ставить P/L и какими лотами (хотя бы в % от депо)работать."