Список проголосовавших за комментарий "ves2010, ну рад за вас, что довольны.<br/> <br/> дело в том, что хотя парный трейдинг представляется этакой рыночно нейтральной стратегией, на самом деле он ей не является. активы, которые кажутся высокореллированными, на смамом деле не кореллированы. СБЕР/ СБЕР-П, ГАЗ / ЛУК, БРЕНТ/ЛАЙТ, ЗОЛОТО/СЕРЕБРО. Какое то время вы зарабатываете на шуме, но что бы получить нормальный выхлоп с шума, нужно набирать фьючерсов по самый не балуйся и конкурировать с роботами в стаканах, двигая свои лимитники. Потом спред разъезжается, выходит какая то новость или того пуще эмитент банкрот. Все в попе. И никаких гарантий что спред съедется опять. А перед этим еще можно и поусредняться :) То есть получается некая торговля синтетическим инструментом, который также непредсказуем, как и его составляющие. И чем это отличается от обычной торговли — только повышенным коммисом!<br/> <br/> Я торговал СБЕР СБЕР-П в 2011. В конце мая Греф заявил что не исключает конвертации префов в обычные акции, тут же префы рванули вверх, и все спреды посыпались к чертям собачьим"