Список проголосовавших за комментарий "ZooR, зрите в корень, еще добавлю.<br/> Оптимальное f, рассчитанное по Винсу, всегда будет давать завышенную оценку плеча. Особенно это актуально для систем оптимизированных. Да и вообще, рано или поздно встречается фаза рынка, которая особо неблагоприятна для системы. На ней f — оптимальное может убить.<br/> Выход — диверсификация и более адекватные алгоритмы мани-менеджмента. <br/> Кстати, почитать об управлении капиталом можно также у Дж. Райана и у Ларри Вильямса."