Список проголосовавших за комментарий "Микаелян Саро, «Шум сам по себе неэффективность.» Ответ верный :) К примеру, любители коинтеграций и корреляций по сути пытаются торговать цветной шум. Не уверен, правда, что многие из них в курсе про это :) <br/> <br/> По поводу тестирования. Имхо, тестировать надо максимально реалистично. То есть то, что торгуешь. Тестируя на индексе, на котором шипов нет, вы рискуете получить чрезмерно оптимистичные результаты для стоповых систем. Вы же не можете убирать стоп на RI во время шипа. <br/> <br/> PS. И Старченко почитайте, если еще не прочитали. Думаю, будет интересно. Там очень хороший метод определения трендовости."