Список проголосовавших за комментарий "Если я правильно понял, то c помощью NIG моделируется ежедневное приращение. Получается финальное распределение на экспирацию, из которого вычисляются цены опционов. Аналогичные вещи я делал для эмпирического распределения и седьмого Пирсона. Но улыбка у меня получалась намного более пологая, чем рыночная. И зачем здесь fff?"