Список проголосовавших за комментарий "Автор, некорректно сравнивает доходности. На форексе такую доходность позволяют делать именно плечи, т.к. маржинальное обеспечение сделки снижается. Поэтому если Вы сравниваете доходности — то приведите их как минимум к единым маржинальным услвоиям. Плечи на форексе кстати межбанковские плечи 1:100 уже очень давно фигурируют среди профессиональной индустрии трейдинга) очень сильно влияют на доходность. Что касается вопроса «Неужели Вы думаете, что банкиры, управляющие активами, инвесторы в США и Европе настолько глупее, чем Российские доморощенные ПАММ управляющие?» ответ такой же «Неужели Вы думаете, что банкиры, управляющие активами, инвесторы в США и Европе настолько умнее, чем Российские доморощенные ПАММ управляющие?». Осталось ввести банкиров до небожителей и гуру. Что касается доходностей, то я посчитал, например, по своей торговле, что если бы не плечо 1:100, то моя годовая доходность в 600-700% на пару евро-доллар снизилась бы до 2,5-3% годовых при плече 1:1. Так что, автор, при всём уважении к Вашему мнению, рекомендую при сравнении межбанковского спот-рынка с другими рынками и инструментами пользоваться единой системой координат, иначе получается, что вы непреднамеренно вводите в заблуждение читателя Вашего топика."