Список проголосовавших за комментарий "Gusan, я не говорил, что оно перечеркивает исследование)) Вам дали очень много положительных отзывов и неспроста! Просто я бы для своих расчетов не полагался на его результаты.<br/> Насчет нормального — я не совсем корректно выразился, сейчас попробую пояснить. Как я уже говорил, нормальное (или логнормальное) получается у вас при генерации случайных траекторий. Далее вы вносите поправки, которые, конечно же, меняют его и приближают к реальному. Но, на мой взгляд, приближают слишком грубо. Да, появляется асимметрия, но еще с реальным распределением должны совпадать моменты более высоких порядков (эксцесс).<br/> Я сам примерно похожими вещами занимался… пока хватало энтузиазма)<br/> Такая рекомендация/просьба от имени общественности: попробуйте вытащить из исторических данных распределение недельных приращений и построить по ним кривую волатильности для опционов на индекс за неделю до экспирации. Вместо фьючерса возьмите значение индекса (RTSI)"