Список проголосовавших за комментарий "Евгений! Вот эта фраза не имеет математического смысла, поскольку цена базового актива — случайная величина: «Попробую разобраться для начала с тем, какая волатильность должна быть у БА, чтобы опцион с выбранным страйком вышел в деньги до экспирации».<br/> Вот если бы в конце стояло «с вероятностью не ниже 10%, то тогда бы имела. <br/> Дальше вы в том же ключе пишете „При IV 43% и цене 150000 страйки от 135000 до 170000 до экспирации могут быть в деньгах“.Опять какое-то таинственное „могут“. Как говорилось в концовке одного анекдота, „так и вы говорите, что можете“… :)<br/> НО при этом реально на основе приведенного текста понять, что вы и как построили, к сожалению, невозможно. Видимо, поэтому за день ни одного отзыва. <br/> <br/> Кстати, практика откладывать на графиках эквити по оси времени чиселки 1, 2, 3, ..., 69, ..., 666, ..., 1001,… и далее — это так себе практика. То ли минуты нумеруете, то ли годы. Летят они, как пули у виска, мгновения, мгновения, мгновения…"