Список проголосовавших за комментарий "alt, Да что тут хитрого-то? Простая формализация аксиомы ТА о повторяемости рынка. Естественно в вероятностной форме. <br/> Понятия ОЧЕНЬ большой и т.п. в данном случае вторичны. Ясно, что чем больше, тем лучше. На практике нужно уточнять эти понятия с целью получения конкретных оценок прибыльности. Скажем стратегия, обладающая прибыльностью P при тестировании на истории длиной X, с вероятностью p покажет эту прибыльность на реальном счете."