Список проголосовавших за комментарий "По первому взгляду.<br/> <br/> «Чтобы посчитать свою улыбку волатильности, нужно иметь распределение вероятностей, какой будет цена БА на экспирацию (в дальнейшем — распределение цен). Если знать это распределение, то можно однозначно вычислить цены опционов на каждом страйке, и потом, используя формулу Блека-Шоулза, можно вычислить IV на каждом страйке, и получить улыбку волатильности.»<br/> Это, как я уже написал, не совсем верно.<br/> " Как можно получить распределение цен? Попробуем построить его, генерируя тысячи случайных траекторий цены, начиная с текущего значения БА. Конечные точки траекторий (цена БА на экспирацию) сохраняем, и в конце смотрим, как часто цена попадала в тот или иной диапазон. Т.е. получаем распределение цен на экспирацию."<br/> Вы должны были в результате получить нормальное распределение, согласно центральной предельной теореме. То, что у вас оно плохо ложится на нормальное, скорее всего, означает только то, что вы взяли для него неправильные mu sigma. Если хотите, я могу это проверить. Вышлите мне текстовый файл, а я попробую подобрать эти параметры с помощь нелинейной регрессии."