Список проголосовавших за комментарий "Андрей Агапов, спасибо за наводку, сколько всего ценного узнал! Только не понял, если дельтахедж частый (а у меня в программе он хоть каждую секунду может происходить), то мне желателен более тонкий расчет дельты как у Олега или можно по-простому, через БШ, без учета соседних страйков? <br/> <br/> И если, допустим, опытным путем (методом тыка) установил, что для купленной волы нужно поддерживать немного отрицательную дельту (по БШ), для проданной — наоборот, то есть ли смысл использовать более сложный вариант Олега, или в этом случае особых преимуществ его вариант не даст?"